FTX 量化空间网格策略

之前介绍了 FTX 交易所量化空间的功能和函数，这次说下如何利用量化空间创建自动网格交易的策略

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设定全局变量策略

首先要创建一个专门设置变量和重新计算变量的策略

触发条件

判断是否设置了网格参数以及刷新计数

判断各参数是否设置
get_variable("girdStartPrice") == 0 or 
get_variable("endPrice") == 0 or 
get_variable("girdCount") == 0 or 
get_variable("buyPercent") == 0 or 
get_variable("sellPercent") == 0 or 
get_variable("cost") == 0 or 
get_variable("startPrice") == 0 or 
判断网格下限是否有变动(修改上面的参数后网格下限会变)
get_variable("startPrice") != get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("girdCount") or 
判断当前的持仓订单数量是否变动
get_variable("curCount") != get_variable("buyCount") - get_variable("sellCount")

执行逻辑-仅设置变量

设置网格策略触发价格

girdStartPrice=60

价格低于这个值才正式开始执行整个网格策略

设置网格上限

endPrice=120

价格高于这个值就不交易了

网格数量

girdCount=10

设置买入百分比

buyPercent=0.1

跌到 购买价格 * (1 - buyPercent) 时再买入, 这里我设置的每跌 10% 买一次

设置出售百分比

sellPercent=0.12

涨到 购买价格 * (1 + sellPercent) 时再卖出, 这里我设置的每涨 12% 就卖

设置每次买入额

cost=500

我喜欢每次以固定额度买入，有的人喜欢每次买入固定数量，区别不大，逻辑自己稍微调整一下即可

计算网格下限

通过网格数量, 网格上限, 每次买入百分比计算网格下限

该变量不会用到，也就看一下，了解下网格区间，手动算也行: 上限 * (1 - 买入百分比)^网格数量

startPrice=get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("girdCount")

计算当前持有的订单数量

每次买卖后需要重新计算订单数量

curCount = get_variable("buyCount") - get_variable("sellCount")

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第一单策略

因为要设置触发条件，所以第一单购买单独搞了个策略，如果不需要触发条件，可以去掉这个策略，直接看下一个，但是条件需要微调一下

触发条件

• 结束价格不为 0: get_variable("endPrice") != 0
• 购买数量为 0: get_variable("buyCount") == 0
• 当前价格低于网格触发价格: price("FTT/USD") <= get_variable("girdStartPrice")
• 其他你认为合适的触发条件，用来提高收益, 例如我想在当前价小于 30 天均价的时候再购买, 就可以填加这个条件: and price("FTT/USD") < average_price("FTT/USD", 60 * 24 * 30)

综上:

get_variable("endPrice") != 0 and get_variable("buyCount") == 0 and price("FTT/USD") <= get_variable("girdStartPrice")

执行逻辑

购买

• 订单数量: get_variable("cost") / price("FTT/USD")
• 限价: get_variable("girdStartPrice")

下面的三个选项都不要勾选, 因为触发条件肯定低于这个价格，所以会以更低的价格购买到

如果已经有一个委托存在, 勾选保留现有订单

设置变量

• 买入次数: buyCount = 1

buyCount 每次购买 +1

暂停策略

暂停当前策略 1 分钟，给设置变量策略一点时间去计算持有订单的数量

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后续购买策略

触发条件

• 网格上限价格不为 0: get_variable("endPrice") != 0
• 购买次数大于 0: get_variable("buyCount") > 0
• 当前挂的买单数量大于 0: get_variable("curCount") > 0
• 当前挂的买单数量小于等于网格数量: get_variable("curCount") <= get_variable("girdCount")
• 当前价格低于最后一次期望购买价格的 90%: price("FTT/USD") < get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("curCount")
  • 最后一次期望的购买价格: get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("curCount")
• 可用 USD 大于每次购买所需的 USD: balance_free("USD") > get_variable("cost")
• 之前下的买单已完全成交: balance_free("USD") == balance("USD")
• 其你认为合适的条件，用来增加抄底效果，例如当前价小于日均线的 95%: price("FTT/USD") < average_price("FTT/USD", 60 * 24) * 0.95

get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("curCount") 表示预期的上次购买价格，即通过买入次数和买入百分比计算出的最后一次的买入价格，并不是实际最后一次购买价格

例如策略触发价格设置的很低，那么就会连续低价购买很多次，也就是比网格预期的购买价格低很多，涨上去的时候根据预期网格去卖(一点一点分批卖)

综上:

get_variable("endPrice") != 0 and get_variable("buyCount") > 0 and get_variable("curCount") > 0 and get_variable("curCount") <= get_variable("girdCount") and price("FTT/USD") < get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("curCount") and balance_free("USD") > get_variable("cost") and balance_free("USD") == balance("USD") and price("FTT/USD") < average_price("FTT/USD", 60 * 24) * 0.95

执行逻辑

购买

• 订单数量: get_variable("cost") / price("FTT/USD")
• 限价: get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** get_variable("curCount")

下面的三个选项都不要勾选, 因为触发条件肯定低于这个价格，所以会以更低的价格购买到

如果已经有一个委托存在, 勾选保留现有订单

设置变量

• 买入次数: buyCount = get_variable("buyCount") + 1

buyCount 每次购买 +1

暂停策略

暂停当前策略 1 分钟，给设置变量策略一点时间去计算持有订单的数量

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后续出售策略

触发条件

• 网格上限价格不为 0: get_variable("endPrice") != 0
• 当前挂的买单数大于 1, 最后一单留着看行情手动卖出: get_variable("curCount") > 1
• 当前价格高于于最后一次次购买价格的 112%: price("FTT/USD") > (get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** (get_variable("curCount") - 1)) * (1 + get_variable("sellPercent"))
  • 最后一次购买价: get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** (get_variable("curCount") - 1)
• 其他你认为合适的条件，用来增加收益

最后一次购买价通过买入次数和买入百分比计算所得

因为下买单后，购买次数加 1 了, 所以要 get_variable("curCount") - 1 表示上一次

综上:

get_variable("endPrice") != 0 and get_variable("curCount") > 1 and price("FTT/USD") > (get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** (get_variable("curCount") - 1)) * (1 + get_variable("sellPercent"))

执行逻辑

出售

• 订单数量: get_variable("cost") / (get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** (get_variable("curCount") - 1))
• 限价: (get_variable("endPrice") * (1 - get_variable("buyPercent")) ** (get_variable("curCount") - 1)) * (1 + get_variable("sellPercent"))

勾选上如果已经有一个委托存在，则保留现有订单, 按照期望挂上单了，坐等交易成功就好

买入时的价格只会比预期更低，所以能买更多的币，这里卖出时按照预期买入的币卖出，未卖出的就一直拿着吧, 行情好手动卖出

设置变量

• 出售次数: sellCount = get_variable("sellCount") + 1

sellCount 每次出售 +1

暂停策略

暂停当前策略 1 分钟，给设置变量策略一点时间去计算持有订单的数量

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效果图

止盈策略

直接全部卖出而已, 大同小异

触发条件

执行逻辑

设置变量